مقاله انگلیسی در مطالعه ساختار وابستگی مشروط بین طلا، نفت و نرخ ارز ایالات متحده

03 شهریور 1397 | 18:15

مقاله انگلیسی در مطالعه ساختار وابستگی مشروط بین طلا، نفت و نرخ ارز ایالات متحده
عنوان فارسی مقاله: در مطالعه ساختار وابستگی مشروط بین طلا، نفت و نرخ ارز ایالات متحده
عنوان انگلیسی مقاله: On the study of Conditional dependence structure between Oil, Gold and USD exchange rates
مجله/کنفرانس: International Review of Financial Analysis
رشته های تحصیلی مرتبط: اقتصاد
گرایش های تحصیلی مرتبط: اقتصاد گاز و نفت
کلمات کلیدی انگلیسی: Dependence structure; Nested Archimedean copula; BiVaR
نوع نگارش مقاله: پژوهشی - research
نمایه: scopus - master journals - JCR - medline
DOI: doi.org/10.1016/j.irfa.2018.07.001
ناشر: الزویر - Elsevier
نوع ارائه مقاله: ژورنالی
نوع مقاله: ISI
سال انتشار مقاله: 2018
ایمپکت فاکتور(IF): 1.566(2017)
شاخص H_index: 38
SJR: 0.755
شناسه ISSN: 10575219
فرمت مقاله انگلیسی: PDF
تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 31
کد محصول: EN5
فهرست انگلیسی مطالب
Abstract

Keywords

Introduction

Methodology

Empirical analysis

Discussion

Conclusion

Appendix A. Tables

References
نمونه متن انگلیسی
Abstract

Energy commodities and precious metals differ from other trading products. In fact, both oil and gold prices are leading economic variables and drive the evolution of the world economy. Since the US dollar is used as the primary currency of international crude oil and gold trading, the relationship between commodities, metals and exchange rates became a major research agenda recently. Therefore, this study proposes a Nested copula based GARCH models to explore the dependence structure between oil, gold and USD exchange rate. More importantly, a comparative framework based on three sub-periods is implemented to capture the co-movement during normal and crisis period. Empirical results suggest that for both crisis period the dependence between oil, gold and USD exchange rate is stronger comparing with the dependence during the untroubled period. Moreover, the co-movement is accelerated which is explained by the unusual movement of USD during the global financial crisis of 2007–2009.
  • اشتراک گذاری در

دیدگاه خود را بنویسید:

تاکنون دیدگاهی برای این نوشته ارسال نشده است

جستجوی پیشرفته